Audyt modeli

Audyt modeli ma za zadanie odpowiedzieć na następujące pytania: jaki jest cel i proces modelu? Czy ten cel został spełniony? Podczas audytu analizujemy, jaka jest jego biznesowa funkcjonalność oraz czy za pomocą modelu rzeczywiście osiągamy to, do czego został zaprojektowany.

Banki komercyjne uzyskują od 35 do 60% aktywów dzięki różnego typu kredytom. Jest to usługa, która przynosi bankom największy przychód, z jednoczesnym największym ryzykiem. Dlatego też od lat trzydziestych XX w. banki w Stanach Zjednoczonych korzystają z modeli scoringowych.

Do Polski metoda ta dotarła dopiero w latach dziewięćdziesiątych XX w. By jednak modele scoringowe przynosiły organizacjom zyski, minimalizując straty, powinny być skonstruowane profesjonalnie i bezbłędnie.

Oferujemy audyt modeli: scoringowego i ratingowego.

Audyt budowy istniejących modeli

Na pierwszym etapie dokonujemy analizy budowy modelu. Czy model został stworzony jako drzewa klasyfikacyjne, sieci neuronowe, czy może użyto do jego budowy regresji logistycznej lub programowania matematycznego. Sprawdzamy poprawność zastosowanej metody za pomocą testów statystycznych i innych.

Walidacja modelu

Następnie szczegółowo sprawdzamy, jaka jest jego wiarygodność statystyczna, jakość oraz spójność danych. Weryfikujemy różne elementy: na przykład czy dane, które zostały włączone do modelu, są istotne statystycznie, jaka jest moc predykcyjna modelu i stabilność zmiennych.

Ocena monitoringu modelu

Weryfikując monitoring modelu, przyglądamy się przyczynom, a także elementom, które zawarte są w raportach monitorujących. Analizujemy, czy monitoring przebiega poprawnie i czy w razie potrzeby wykryje błędy.

Ocena systemów IT, które utrzymują model

Jednym z ważniejszych etapów audytu jest sprawdzenie systemów utrzymujących model. W jakich sytuacjach jest szansa na wadliwość modelu? Czy systemy są odpowiednio utrzymane, by zapobiec błędom modeli scoringowego i ratingowego? Po naszym audycie nie będziesz się tym martwił.

Testy użytkowania

Testy użytkowania to praktyczna część audytu modelu, mająca na celu oszacowanie, czy dany model spełnia oczekiwania twórców. Sprawdzamy, czy jest trafny i czy przy każdym użyciu uzyskamy z jego pomocą rzetelne wyniki.

Rekomendacje po audycie modelu scoringowego lub ratingowego

W ostatnim etapie przygotowujemy nasze rekomendacje. Wskazujemy obszary, które wymagają modyfikacji wraz z fachowym uzasadnieniem.

Profesjonalne użytkowanie modeli scoringowych jest dosyć kosztowne ze względu na konieczność wdrożenia wraz z nimi określonego systemu informatycznego. Jednak mimo to modele te stają się normą i są koniecznością, by skutecznie zarządzać ryzykiem kredytowym. Zamów audyt, a zyskasz pewność co do poprawności swojego modelu.