Deep Technology sp. z o.o. | ul. Nowy Świat 33/13 | 00-029 Warszawa | Polska

Ryzyko kredytowe

Czy kredytobiorca wypełni zobowiązanie dotyczące spłaty kredytu? Czy nie narazi banku na straty finansowe? Czy da się to w jakimkolwiek stopniu przewidzieć? Przewidzieć może nie do końca, ale obliczyć – jak najbardziej!

Pomożemy Ci zminimalizować straty obliczając ryzyko kredytowe

Ryzykiem kredytowym da się zarządzać. Co więcej, jest to jeden z kluczowych aspektów w biznesie, służących ochronie pieniężnych przepływów. Oczywiście nie da się go w stu procentach pozbyć, jednak przy zastosowaniu odpowiednich narzędzi można zminimalizować ryzyko narażenia firmy czy banku na straty związane z zaległymi zobowiązaniami.

Pomożemy Ci zminimalizować straty obliczając ryzyko kredytowe

Ryzykiem kredytowym da się zarządzać. Co więcej, jest to jeden z kluczowych aspektów w biznesie, służących ochronie pieniężnych przepływów. Oczywiście nie da się go w stu procentach pozbyć, jednak przy zastosowaniu odpowiednich narzędzi można zminimalizować ryzyko narażenia firmy czy banku na straty związane z zaległymi zobowiązaniami.
Ryzyko kredytowe to coś więcej niż wiarygodność kredytowa. To także ocena jak wysokie jest prawdopodobieństwo, że klienci będą spóźniać się ze spłatami kredytu.

Model obliczania ryzyka kredytowego dostosowujemy do Twoich danych

W celu oszacowania ryzyka, analizujemy istotne wskaźniki, dzięki którym poziom ryzyka staje się znacznie bardziej przewidywalny. Na podstawie metod statystyczno-matematycznych oceniamy zdolność kredytową danego klienta, bazując na zachowaniach poprzednich kredytobiorców. Dobieramy adekwatne zmienne odnoszące się do działań kredytobiorcy, a następnie budujemy model, na podstawie którego rozpoznajemy wiarygodność klienta. Modele te mogą się sprawdzić także w przypadku osób, które już otrzymały kredyt.

Co oferujemy?

Przygotujemy modele najczęściej stosowane przez banki – PD, LGD i CCF. Wykorzystując dane ze źródeł wewnętrznych, zewnętrznych oraz tych, które zostały pozyskane od klientów, obliczamy klasy ryzyka dla klientów detalicznych oraz niedetalicznych, biorąc pod uwagę także niewykonane zobowiązania.
Wykonamy modele, uwzględniając rekomendacje W, dotyczące zarządzania ryzykiem modeli w bankach, czy też rekomendacji S, które dotyczą dobrych praktyk w obszarze zarządzania ekspozycjami kredytowymi zabezpieczonymi hipotecznie oraz rekomendacji T, które odnoszą się do dobrych praktyk w zakresie zarządzania ryzykiem detalicznych ekspozycji kredytowych.
Zajmiemy się profesjonalnym monitoringiem modeli ryzyka oraz modelami wewnętrznych ratingów (IRB), czy modelami testów warunków skrajnych. Opracujemy modele wyceny odpisów aktualizujących oraz rezerw (IBNR) i oszacujemy kapitał wewnętrzny (ICAAP).

Zminimalizuj straty i zwiększ zyski!

Podejmując z nami współpracę w zakresie szacowania ryzyka kredytowego, minimalizujesz straty banku czy swojej firmy. Zyskujesz czas na przygotowanie rezerw w celu pokrycia przewidywanych strat oraz lepiej przygotowujesz się do współpracy z danym klientem. Skontaktuj się z nami, a wspólnie ustrzeżemy Twoją organizację przed stratami.

modele PD

modele LGD i CCF

modele z uwzględnieniem rekomendacji W

modele wyceny odpisów aktualizujących oraz rezerw (IBNR)

monitoring modeli ryzyka kredytowego

modele szacowania kapitału wewnętrznego (ICAAP)

modele ryzyka ekspozycji kredytowych (rekomendacje S i T)

modele testów warunków skrajnych (stress testów)

modele wewnętrznych ratingów (IRB)